Poniéndonos finos, las varas no se comportan igual con unas cabezas u otras. Un ejemplo: un blade con la misma vara que un g30 te va a dar trayectorias de bola distintas. Por otro lado, respecto a la sensación del palo, las cabezas distintas pueden pesar distinto, cambiando el swingweight y haciendo que notes mucha diferencia.
Entre tipos de cabezas similares aun siendo diferentes (mb714 - cb714 por ejemplo) podría ser que notases poca diferencia... dependerá de tu sensibilidad, experiencia, calidad...
Respecto al hecho en si de comprar las cabezas, puedes conseguir las cabezas sueltas de segunda mano o nuevas de fabricantes determinados (Acer, maltby, macleonar, bang...) que hacen productos muy chulos con un abanico de calidades enorme, consecuentemente también de precios. La opción de segunda mano a mi me da cosita porque dejar limpio un hosel sin dañarlo puede tener telita dependiendo de como lo has recibido (tambien está la opcion de encargar el montaje o comprar palos con vara y desmontar tu o la combinación de ambas.... en todos los casos sale por un pico) ...y luego ara ponerte los dientes largos pero absteniendote de comprar (entre otras cosas por lo ilegal y poco ético del tema) te aconsejo que te asomes al maravilloso mundo de las "copias chinas de forjados japoneses"
Los costes de envío... pues hombre, el transporte (salvo en el caso de los australianos) no es muy caro. Pero ten en cuenta que te pueden aplicar en torno a un 21% al precio+transporte. Que se les puede pasar? Puede... tu cuenta cuentas n que te lo cobran y te ahorras

os.
Compensa? A mi si, porque me lo pasó de coña tanto buscando como haciendo chapuzas. Por el $ no te creas que tanto. Depende de cada uno.